San Roque cuenta con numerosos lugares y construcciones que revelan gran parte de su historia.
La Capilla de Nuestra Señora de la Visitación se construyó en el siglo XVIII. En su interior se pueden contemplar diversas imágenes. Destaca especialmente la del santo penitente traída desde Gibraltar. El edificio contiguo fue una especie de hospital para pobres y enfermos dirigido por la misma orden religiosa que se encargaba de la capilla. En 1909 fue destruida junto con el hospital, pero después se reconstruyeron.
La Ermita de San Roque data de 1801 y es de estilo neoclásico. Está dedicada a San Roque, el patrono de la ciudad.
La Parroquia de Santa María la Coronada es otro monumento de gran valor histórico. Se construyó en 1735 en el lugar original donde estaba la ermita de San Roque, en la que se refugiaron los habitantes de Gibraltar. El edificio recibió el nombre de la iglesia de Medina Sidonia porque San Roque era un lugar muy especial para el duque de Medina Sidonia.
Cerca de la iglesia de Santa María la Coronada se encuentra el Palacio de los Gobernadores. Durante la huida de Gibraltar fue un cuartel militar que en 1808 se trasladó a Algeciras. Ahora es un monumento de gran valor histórico y artístico. En él se pueden visitar tres museos: el Museo Monográfico de Carteia, Pinturas de Castilla Zurita y Cruz Herrera, y el Museo Luis Ortega Brú.
La Casa Consistorial es un bello edificio que acoge el documento original de 1502 por el que los Reyes Católicos concedieron el escudo original de armas de Gibraltar a San Roque. En la Casa Consistorial también se puede ver el estandarte oficial bordado a mano de San Roque.
