Setenil de las Bodegas conserva muchas de sus construcciones históricas. La Fortaleza del Castillo es una fortificación árabe destruida tras los ataques cristianos. Justo al lado se encuentra la Iglesia de la Encarnación, construida en el siglo XVI y de estilo gótico.
Entre las iglesias cristianas antiguas destacan la Iglesia Mayor de Setenil, que es una construcción gótica del siglo XV; la Ermita de San Sebastián, y otras dos ermitas más: la Ermita de Nuestra Señora del Carmen y la Ermita de San Benito.
